La Musique Militaire du Locle est née de la Révolution du 1er mars 1848, succédant à une autre "musique militaire" dont les éléments se recrutaient essentiellement parmi les royalistes. Peu disposée à prêter son concours aux manifestations locales, cette dernière refusa de participer aux Promotions de 1851. La population républicaine du Locle en fut fort froissée. C'est alors que quelques patriotes résolurent de fonder une fanfare républicaine, "La Philharmonique".

Dès la fin de 1851, une première répétition réunissait une vingtaine de musiciens. La jeune fanfare fut définitivement consacrée, et inaugura sa première bannière en 1854. Durant cinq ans, malgré quelques dissensions politiques, celle-ci vécut en bonne harmonie avec la Musique Militaire. L'échec du coup de main royaliste du 3 septembre 1856, devait cependant donner à la jeune phalange l'occasion de se voir nommer "Musique Militaire du District du Locle", en lieu et place de son aînée, dissoute suite à ces événements.

Jusqu'en 1901, la Musique Militaire reçut ses ordres de la Direction militaire cantonale; musiciens et tambours incorporés étaient exemptés du service et de la taxe militaires.

A ce jour, la "Mili" compte une quarantaine de musiciens. De militaire, la société ne porte plus que le nom en souvenir de ses origines. Elle perpétue cependant la tradition en portant toujours un costume historique - suisse ou neuchâtelois de préférence.